【文匯網訊】據韓國《亞洲經濟》報道，上月韓國的信用違約掉期(CDS)溢價大幅上升，達到了歐洲主要國家的2倍水平。
國際金融中心7日消息稱，按紐約市場的標准，上月底韓國政府發行的五年期CDS溢價達到了220bp(1bp=0.01%)，環比上升了92bp。這是2009年1月出現106bp後的環比最高上升值。
CDS溢價上升說明銀行的信用度降低，在發行國外債券時費用增加。特別值得關注的是韓國CDS溢價的上升幅度高於日本和中國等亞洲國家以及誘發全球財政危機的「震源地」歐洲國家等。
以西歐15個國家為對象統計得出的iTraxx SovX西歐CDS溢價在9月底達到了339bp，環比上升49bp，僅為韓國的一半。而以亞洲十國為調查對象的iTraxx SovX亞洲太平洋CDS溢價從138bp上升至210bp，上升值為81bp。其中，中國的CDS溢價從108bp上升至199bp，上升值為91bp，日本的CDS溢價從104bp上升至147bp，上升了43bp。
外匯平衡基金債券附加利息也出現了上升趨勢。上月底，於2014年到期的外匯平衡基金債券的附加利率達到242bp，2019年到期的附加利率達到195bp，環比各上升了75bp。
外匯平衡基金債券的附加利率是反映國際金融市場上流通的韓國政府債券收益率指標，利率越低說明金融信任度越高。韓國企業與銀行的CDS溢價與外匯債券的附加利率都上升了100bp。
國際金融中心方面表示，CDS溢價的上升更反映出了投資者的不安心理，因此如果歐洲與美國的財政問題能得到改善，CDS溢價也將快速回落。不過10月份，由於希臘財政危機等國際金融市場的不確定性還存在，應做好情況會變得更糟的准備。 | 
